Azenhas do Mar é uma pitoresca aldeia costeira onde as casas caiadas de branco descem dramaticamente por uma falésia rochosa em direção ao oceano Atlântico. O nome significa 'moinhos de água do mar', pelos antigos moinhos movidos a água dos ribeiros que corriam para o oceano. O seu destaque é a piscina natural de rochas, classificada pela Conde Nast Traveler como uma das mais belas do mundo. A piscina enche-se de água do mar na maré alta. A pequena praia está abrigada do vento pelas falésias.