नाम दापेंग किले (大鵬所城) से आता है, जो शेन्ज़ेन का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। चीनी पौराणिक कथाओं में 'पेंग' का अर्थ 'पौराणिक रोक' है, और यह उपनाम शहर के तेजी से विकास का प्रतीक बन गया है।