Azenhas do Mar est un village côtier pittoresque où les maisons blanchies à la chaux descendent de façon dramatique le long d'une falaise rocheuse vers l'océan Atlantique. Le nom signifie 'moulins à eau de la mer', d'après les anciens moulins alimentés par les ruisseaux coulant vers l'océan. Son point fort est la piscine naturelle rocheuse, classée par Condé Nast Traveler parmi les plus belles du monde. La piscine se remplit d'eau de mer à marée haute. La petite plage est abritée du vent par les falaises.