Azenhas do Mar ist ein malerisches Küstendorf, dessen weiße Häuser sich dramatisch an einer Felsklippe zum Atlantik hin erstrecken. Der Name bedeutet 'Wassermühlen des Meeres', benannt nach alten Wassermühlen, die von Bächen angetrieben wurden, die ins Meer flossen. Das Highlight ist das natürliche Felsschwimmbecken, das vom Conde Nast Traveler als eines der schönsten der Welt bezeichnet wird. Das Becken füllt sich bei Flut mit Meerwasser und bietet ein einzigartiges Schwimmerlebnis. Der kleine Strand ist durch die Klippen vor Wind geschützt.